صفحه اصلی / اندیکاتور / اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش معامله با MACD

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش معامله با MACD

اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی، یکی از اندیکاتورهای نوسانگرنما یا اسیلاتور (Oscillator) است. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence/ Divergence است و به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک می‌باشد.

همان‌طور که از نام آن پیداست، مکدی، همگرایی و واگرایی بین دو خط میانگین متحرک را نشان می‌دهد. مقادیر مکدی، به قیمت سهام، ارز یا هر دارایی دیگری وابسته هستند و رابطه بین دو مووینگ اوریج (Moving Average) مربوط به قیمت را نشان می‌دهند.

MACD در بالا و پایین خط صفر که به آن خط مرکزی هم می‌گویند، نوسان می‌کند.

اندیکاتور مکدی، با شناسایی روند بازار، بهترین نقاط را برای خرید و فروش به ما نشان می‌دهد. MACD این کار را از طریق محاسبه اختلاف ارتفاع بین دو خط مووینگ اوریج، انجام می‌دهد. به این دلیل که دو خط MA داده‌های خود را از اعداد متفاوتی می‌گیرند، بین آن‌ها اختلاف ایجاد می‌شود.

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش معامله با MACDدوره‌های مرتبط در فرانش

 

تاریخچه مکدی

اندیکاتور مکدی در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسط یک مدیر مالی حرفه‌ای به نام جرالد اپل (Gerald Appel) اختراع شد. او بیش از ۳۵ سال در بخش مدیریت سرمایه‌گذاری فعالیت کرد. اپل، علاوه ‌بر موفقیت‌هایی که در حرفه خود کسب کرد، به مطالعه آکادمیک در زمینه خدمات مالی پرداخت. همچنین، در انتشار ۱۵ کتاب و چندین مقاله دانشگاهی همکاری داشت. او به عنوان یک متخصص در زمینه تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود.

در سال ۱۹۸۶، یک تحلیلگر بازارهای مالی به نام توماس آسپری (Thomas Aspray)، هیستوگرام را به اندیکاتور مکدی اضافه کرد.

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش معامله با MACD
جرالد اپل و توماس آسپری مخترعین MACD

 

۹ کاربرد اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی، به ۹ دلیل زیر بسیار کاربردی می‌باشد:

  1. MACD به طور گسترده توسط معامله‌گران بازارهای مالی، استفاده می‌شود. به این دلیل که این اندیکاتور (نسبت به سایر اسیلاتورها) به سادگی قابل استفاده است و سیگنال‌های مطمئنی را ارائه می‌دهد.
  2. مکدی علاوه بر جهت روند، قدرت آن را هم نشان می‌دهد. این که بدانیم روندها و سیگنال‌های آن‌ها چه قدر قوی هستند، برای معاملات سودمند در بازار سرمایه، بسیار مهم است. اندیکاتور مکدی، قدرت روند را با استفاده از طول میله‌های هسیتوگرام، به ما نشان می‌دهد.
  3. مک دی، به صورت دقیق آن چه را که هم‌اکنون در بازار رخ می‌دهد، به صورت واقعی نشان می‌دهد.
  4. این اندیکاتور، در مقایسه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند اندیکاتور مووینگ اوریج، سیگنال‌های خود را زودتر ارائه می‌دهد.
  5. یکی از دلایل اهمیت و خاص بودن اندیکاتور مکدی، به این دلیل است که روند و حرکت بازار را روی یک اندیکاتور نشان می‌دهد.
  6. اندیکاتور مکدی، می‌تواند روی هر تایم فریمی اعمال شود.
  7. سیگنال‌هایی که مکدی ایجاد می‌کند، به راحتی قابل شناسایی و تفسیر هستند. این سیگنال‌ها را می‌توانیم در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت خود استفاده کنیم.
  8. از طرفی، اندیکاتور مکدی ابزار بسیار مفیدی است که با استفاده از آن می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که جهت بازار طبق پیش‌بینی‌های ما عمل خواهد کرد.
  9. مکدی در شناسایی روند به ما کمک می‌کند؛ خواه این روند صعودی باشد، خواه نزولی. در بازار سرمایه هم هدف ما شناسایی این روندهاست، تا از طریق آن‌ها بتوانیم بهترین زمان ورود و خروج را شناسایی کرده و به سود برسیم یا از ضرر جلوگیری کنیم.

 

پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، مقاله زیر را بخوانید (+ فیلم آموزشی رایگان)

آموزش جامع تحلیل تکنیکال

 

دانلود اندیکاتور مکدی

ما نیازی به دانلود اندیکاتور مکدی نداریم. در نرم‌افزارهای معاملاتی، مانند متاتریدر و مفید تریدر، این اندیکاتور وجود دارد و بهترین تنظیمات هم برای آن اعمال شده است.

حالا که با اندیکاتور مکدی آشنا شدیم، در ادامه می‌خواهیم یاد بگیریم این اندیکاتور چه اجزایی دارد و چگونه از آن استفاده کنیم.

 

آموزش اندیکاتور مکدی

در قسمت آموزش اندیکاتور مکدی، می‌خواهیم شیوه افزودن این اندیکاتور را یاد بگیریم، با اجزای آن آشنا شویم و روش دریافت سیگنال خرید و فروش با MACD را بیاموزیم.

بیایید شروع کنیم.

افزودن اندیکاتور مکدی

برای افزودن اندیکاتور مکدی، مسیر زیر را طی می‌کنیم:

  • درج (Insert)
  • اندیکاتورها (Indicators)
  • نوسانگرنماها (Ocsillators)
  • MACD
اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش معامله با MACD
روش افزودن اندیکاتور مکدی در مفید تریدر

 

اجزای اندیکاتور مکدی

به طور کلی، می‌توانیم اجزای اندیکاتور مکدی را به ۵ قسمت تقسیم کنیم:

  1. EMA سریع (Fast EMA)
  2. EMA کند (Slow EMA)
  3. خط مکدی
  4. خط سیگنال
  5. هیستوگرام
  • مووینگ اوریج EMA سریع، که معمولا روی ۱۲ دوره تنظیم می‌شود، سریع‌تر بوده و مسئول بیشتر حرکات مکدی است و به تغییرات قیمت، سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.
  • مووینگ اوریج EMA کند، آرام‌تر عمل کرده و کمتر تحت تاثیر تغییرات قیمتی قرار می‌گیرد.

EMA مخفف Exponential Moving Average است و به معنی میانگین متحرک نمایی می‌باشد. هر چه قدر تفاوت بین دو عدد EMA کند و سریع بیشتر باشد، میله‌های هیستوگرام مکدی، بلندتر خواهند بود.

از آن‌جایی که خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام در دو اندیکاتور مکدی کلاسیک و جدید متفاوت هستند، آن‌ها را در همان قسمت توضیح می‌دهیم.

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش معامله با MACD

 

مکدی کلاسیک چیست؟

اندیکاتور مکدی کلاسیک ۳ خط دارد:

  1. خط مکدی
  2. خط سیگنال
  3. هیستوگرام

خط مکدی

خط مکدی (MACD Line) تفاوت بین دو مووینگ اوریج کند و سریع را نشان می‌دهد.

خط سیگنال

خط سیگنال (Signal Line) از اختلاف ارتفاعی که بین دو خط مووینگ اوریج وجود دارد، میانگین می‌گیرد. این خط تغییرات قیمت در روند را نشان می‌دهد و سیگنال خرید و فروش را از آن می‌گیریم.

بنابراین، خط سیگنال در شناسایی محل تغییر روند، به ما کمک می‌کند. خط سیگنال را روی ۹ دوره قرار می‌دهیم تا بتوانیم تغییرات روند را با آن شناسایی کنیم.

خط هیستوگرام

هیستوگرام مکدی (MACD Histogram)، اختلاف بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد.

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش معامله با MACD
اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک

 

مکدی جدید چیست؟

در اندیکاتور مکدی جدید، خط مکدی حذف شده و هیستوگرام، به جای آن عمل می‌کند. به عبارت دیگر، در مکدی جدید، خط مکدی به خط هیستوگرام تبدیل شده است.

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش معامله با MACDدوره‌های مرتبط در فرانش

 

تنظیمات اندیکاتور مکدی

برای تنظیمات مکدی، از ۳ عدد استفاده می‌کنیم:

  • مووینگ اوریج سریع: ۱۲ دوره قبلی را نشان می‌دهد.
  • مووینگ اوریج کند: ۲۶ دوره قبلی را نشان می‌دهد.
  • SMA مکدی: از ۹ دوره قبلی خود میانگین می‌گیرد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مکدی

بهترین تنظیمات MACD، همان تنظیمات پیش‌فرض، یعنی اعداد ۹ ،۲۶ ،۱۲ هستند. این اعداد بهتر است به صورت پیش‌فرض باقی بمانند. اما ممکن است ما بر اساس روش و اهداف معاملاتی خود، آن‌ها را تغییر دهیم.

زمانی که تحلیلگران تکنیکال به دنبال افزایش حساسیت مکدی هستند، ممکن است آن را از (۱۲،۲۶،۹) به (۵،۳۵،۵) تغییر دهند. این اعداد، برای نمودارهایی با تایم فریم هفتگی مناسب‌تر هستند.

از طرف دیگر، تحلیلگرانی که به دنبال کاهش حساسیت مکدی هستند، اعداد بزرگ‌تری را برای EMA در نظر می‌گیرند. مکدی با حساسیت کمتر، باز هم بالا و پایین خط مرکزی نوسان می‌کند؛ اما ممکن است دره و قله کمتری تشکیل شود (خطوط هیستوگرام از خط مرکزی عبور نکنند) و خط سیگنال هم کمتر از هیستوگرام عبور کند.

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش معامله با MACD

 

فرمول مکدی

برای بخش‌های مختلف مکدی، از فرمول های زیر استفاده می‌کنیم:

  •  EMA کند – EMA سریع =خط مکدی
  • MACD SMA =خط سیگنال
  • خط سیگنال – خط مکدی =هیستوگرام مکدی

ما نیازی به حفظ‌کردن این فرمول‌ها نداریم. این کار در نرم‌افزارهای معاملاتی، به صورت خودکار، انجام می‌شود.

 

اگر می‌خواهید با اندیکاتور ایچیموکو آشنا شوید، مقاله زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

آموزش رایگان اندیکاتور ایچیموکو به زبان ساده (از مبتدی تا پیشرفته)

 

روندها در اندیکاتور مکدی

روندها را در اندیکاتور مکدی، به دو فاز مثبت و منفی تقسیم می‌کنیم و برای شناسایی آن‌ها از روش زیر استفاده می‌کنیم:

  • فاز مثبت مکدی، نشان می‌دهد که خط EMA سریع، بالای خط EMA کند قرار دارد. در فاز مثبت، خطوط هیستوگرام بالای خط صفر قرار می‌گیرند و روند صعودی است.
  • فاز منفی مکدی، نشان می‌دهد که خط EMA سریع، پایین خط EMA کند قرار دارد. در فاز منفی، خطوط هیستوگرام زیر خط صفر قرار می‌گیرند و روند نزولی است.

این حرکت خطوط مکدی، ممکن است چند روز تا چندین ماه طول بکشد. مدت زمان یک روند، بستگی به قدرت آن در بازار دارد. هر چه خطوط مکدی ارتفاع بیشتری داشته باشند، روند قدرت بیشتری دارد.

در تصویر زیر، فاز مثبت و منفی را در اندیکاتور مکدی برای جفت ارز EUR/USD مشخص کرده‌ایم.

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش معامله با MACD
روند صعودی و نزولی در اندیکاتور مکدی برای جفت ارز EUR/USD

 

شما می‌توانید با اندیکاتور مکدی و روندهای آن، در دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته آشنا شوید.

آموزش اندیکاتورها

 

شناسایی تغییر روند در اندیکاتور مکدی

برای این که یک روند صعودی یا نزولی را در مک دی شناسایی کنیم، به ۲ نشانه نیاز داریم:

  1. کوچک‌شدن ارتفاع میله‌های مکدی
  2. خروج خط سیگنال از هیستوگرام مکدی

برای این که نقاط بهتری را به کمک مکدی پیدا کنیم، می‌توانیم تایم فریم را کاهش دهیم. برای مثال تایم فریم را از روزانه به ۱۵ دقیقه کاهش دهیم.

وقتی روند جدیدی شروع می‌شود، EMA سریع زودتر واکنش نشان می‌دهد و خط EMA کند را قطع می‌کند.

 

شما می‌توانید در مقاله زیر، بهترین الگوهای تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید.

الگوهای مقدماتی تا پیشرفته در تحلیل تکنیکال

 

سیگنال خرید و فروش در مکدی

سیگنال خرید و فروش را می‌توانیم زمانی که خط سیگنال از هیستوگرام مکدی (در مکدی جدید) خارج شد، دریافت کنیم.

زمانی که خط سیگنال از خط مکدی خارج می‌شود، نشان می‌دهد که بازار مانند روزهای قبل عمل نمی‌کند. یعنی:

  • در فاز منفی، ریزش بازار مانند روزهای گذشته نیست. برای مثال ریزش از ۴% در روزهای قبل، به ۲% کاهش یافته است. این تغییر در خط سیگنال، می‌تواند سیگنال خرید باشد.
  • در فاز مثبت، صعود بازار مانند روزهای گذشته نیست. برای مثال صعود از ۴% در روزهای قبل، به ۲% کاهش یافته است. این تغییر در خط سیگنال، می‌تواند سیگنال فروش باشد.

در تصویر زیر، اندیکاتور مکدی روی جفت ارز EUR/USD قرار گرفته است. در این تصویر، فلش‌های قرمز سیگنال فروش و فلش‌ها‌ی سبز سیگنال خرید هستند.

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش معامله با MACD
سیگنال خرید و فروش در MACD برای جفت ارز EUR/USD

 

واگرایی مکدی چیست؟

زمانی که هیستوگرام مکدی خلاف روند نمودار حرکت کند، به آن واگرایی می‌گوییم. واگرایی، به ما می‌گوید که به احتمال زیاد روند کنونی تغییر می‌کند. یعنی ممکن است روند نزولی به صعودی تغییر کند یا روند صعودی به نزولی تغییر جهت دهد. اندیکاتور مکدی، یکی از بهترین اندیکاتورهایی است که واگرایی را نشان می‌دهد.

  • زمانی که در روند صعودی واگرایی را مشاهده می‌کنیم، به آن واگرایی منفی می‌گوییم؛ زیرا پس از آن روند بازار نزولی خواهد شد.
  • زمانی که در روند نزولی واگرایی را مشاهده می‌کنیم، به آن واگرایی مثبت می‌گوییم؛ زیرا پس از آن روند بازار صعودی خواهد شد.
اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش معامله با MACD
واگرایی مثبت و منفی در اندیکاتور مکدی

زمانی که در هیستوگرام مکدی واگرایی مشاهده می‌کنیم، زمان مناسبی برای معامله در بازار نیست. باید منتظر بمانیم که این واگرایی به پایان برسد.

در واگرایی:

  • در روند صعودی باید دو قله و یک دره وجود داشته باشد.
  • در روند نزولی باید دو دره و یک قله وجود داشته باشد.

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش معامله با MACD

 

جمع بندی

اندیکاتور مکدی، ابزاری بسیار کاربردی است. اما به یاد داشته باشید که این ابزار را باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنیم، تا بتوانیم بهترین استفاده را از آن داشته باشیم.

مکدی، یک ابزار کاربردی و رایج برای شناسایی روند کوتاه مدت قیمت است. با این حال، زمانی که بازار سرمایه ناپایدار است، بهتر است از مکدی استفاده نکنیم.

 

سخن آخر

پیشنهاد می‌کنیم برای یادگیری اندیکاتور مکدی، دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها را مشاهده کنید. این دوره توسط آقای مرتضی علی‌یاری از مدرس‌های قدیمی و برجسته فرانش تدریس می‌شود. در این دوره، شما می‌توانید مکدی را با مثال‌های واقعی، از بازارهای مالی ایران و دنیا، یاد بگیرید.

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش معامله با MACDدوره‌های مرتبط در فرانش


منبع مطلب

این مطالب را نیز ببینید!

EPS چیست؟ چگونه بهترین EPS را در بورس انتخاب کنیم؟

EPS چیست؟ چگونه بهترین EPS را در بورس انتخاب کنیم؟

EPS چیست؟ منظور از EPS، سود (زیان) خالص هر سهم است و مخفف عبارت Earn …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *